Методы оптимизации торговых стратегий

Название за себя говорит. Пишите ваши предложения и конструктивную критику.
Ответить

Хотите ли Вы заниматься этой темой?

Опрос закончился 06 июн 2010 03:25 pm

Да
0
Голосов нет
Нет
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 0

Константин Савенков
Сотрудник
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 26 авг 2004 10:35 am
Откуда: Москва
Контактная информация:

Методы оптимизации торговых стратегий

Сообщение Константин Савенков »

В рамках данной курсовой работы предполагается применение широкого спектра эволюционных алгоритмов, разработанных в нашей лаборатории, для оптимизации параметров торговых стратегий.

Как правило, описание торговой стратегии (алгоритма работы на бирже) параметризовано. В существующем ПО, доступном на рынке (коммерческом и открытом) для подбора оптимального значения параметров используется прямой переборный алгоритм. Учитывая большой объём тестовой выборки и большое количество параметров, оптимизация стратегии занимает существенное время (например, стратегии, за которые я получил сертификаты по лучшей доходности на ММВБ, оптимизировались примерно 3 суток, а в них используется максимум 3-4 параметра).

Предполагается исследовать различные методы оптимизации торговых стратегий с точки зрения качества (для этого будет использовать средство сравнения эффективности торговых систем, над которым работает Денис Жбанков) и производительности.

Практическая реализация средства оптимизации будет включена в проект open-source фреймворка для разработки торговых стратегий.
wbr K.
Ответить