Константин Савенков / Беликов Владимир, 3 курс, opt-sem

На этом форуме публикуются и уточняются постановки задач студентам, а также отслеживается ход их выполнения

Модератор: staff

Константин Савенков / Беликов Владимир, 3 курс, opt-sem

Сообщение Бычков Иван » 02 ноя 2009 01:34 pm

Тема

Высокопроизводительный анализ временных рядов при помощи аксиоматического подхода.

Формулировка проблемы

В нашей лаборатории разработан алгебраический подход к распознаванию внештатных (т.е. особых) ситуаций во временных рядах. В настоящее время подход используется следующим образом: эксперт даёт обучающую выборку в виде образцов внештатного поведения, по ней создаётся алгоритм разметки ряда (вернее, задаются параметры алгоритма разметки в виде набора и параметров аксиом). Далее система функционирует следующим образом: на вход подаётся готовый временной ряд и производится поиск в нём внештатных ситуаций.

В то же время, один из очень важных вариантов использования такой системы распознавания – это распознавание внештатного поведения в реальном времени. Этот вариант отличается от существующего по следующим параметрам:

1. Временной ряд не доступен изначально, данные поступают постепенно. Таким образом, необходимо исследовать, насколько эффективно работают в такой ситуации алгоритмы подбора аксиом (в частности, очевидно, что аксиомы с lookahead (заглядыванием вперёд) наименее предпочтительны) и распознавания шаблонов.

2. От системы требуется быстрое время отклика. Это может потребовать кардинального изменения алгоритмов распознавания.

3. Может потребоваться необходимость хранить большое количество данных об истории поведения временного ряда. Данные могут быть привязаны к различным уровням дискретизации ряда. Оптимизация алгоритмов в этой части может потребовать изменения математической модели, лежащей за алгоритмами построения разметки.

Данная работа будет проводиться под моим руководством студентом третьего курса, поэтому основной её результат – обучение студента. Планы на этот год – взять простую задачу на распознавание в реальном времени (предполагается – разметка биржевых данных одним из известных фрактальных индикаторов, скорее всего – волнами Эллиота), реализовать соотвествующую распознающую систему на основе библиотеки, разработанной Димой Коваленко, а затем исследовать производительность полученного алгоритма. И только после этого предполагается проанализировать, насколько производительность соответствует требованиям и какие есть пути по её повышению. В зависимости от результатов данного анализа будет определено дальнейшее направление работы.

План работ

TBD

Ожидаемый результат

1. Студент, умеющий самостоятельно искать научную литературу, разбираться и использовать в своей работе существующие библиотеки и вести исследовательскую работу.
2. Распознаватель волн Эллиота во временных рядах, построенный на основе алгебраического подхода.
3. Отчёт об исследовании производительности построенного анализатора.
4. Проект оптимизации алгебраического подхода для анализа временных рядов в реальном времени с необходимостью хранить большое количество исторических данных.
5. Подготовка публикации о создании распознавателя волн Эллиота на основе алгебраического подхода.
Бычков Иван
Аспирант
 
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 23 сен 2008 01:19 pm

Вернуться в Студенческие задачи (2009-2010)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron