Константин Савенков / Жбанков Денис, 4 курс, opt-sem

На этом форуме публикуются и уточняются постановки задач студентам, а также отслеживается ход их выполнения

Модератор: staff

Константин Савенков / Жбанков Денис, 4 курс, opt-sem

Сообщение Бычков Иван » 02 ноя 2009 01:33 pm

Тема

Инструменты сравения эффективности механических торговых систем

Формулировка проблемы

Основная цель -- создание средств оценки и сравнения биржевых торговых систем. Торговая система (ТС) – набор правил и рекомендаций, в соответствии с которыми брокер строит свою стратегию работы на рынке. Поскольку существет множество подходов к построению и описанию ТС, предлагается сравнивать не непосредственно ТС, а те сценарии (последовательности биржевых заявок), которые генерируются в ходе применения ТС в конкретной рыночной ситуации.
Существует большое количество различных метрик эффективности, при помощи которых можно оценить эффективность последовательности биржевых операций. Проблема заключается в том, что для получения из последовательности заявок последовательности операций необходимо воспроизвести механизм выставления и выполнения заявок, существующий в настоящее время в электронных биржевых системах. Это требует применения имитационного моделирования, т.к. происходящие там процессы нелинейны и не позволяют построить аналитическое решение этой задачи.
В прошлом году была построена математическая модель функционирования биржи (как совокупность статической и операционной семантики выставления и выполнения заявок) и на основе её разработана компьютерная имитационная модель, позволяющая задать последовательность заявок и исторические данные, описывающие ситуацию на бирже, а получить – последовательность операций (транзакций). Модель реализована в виде программного средства, также реализован подсчёт нескольких известных метрик эффективности по полученной последовательности выполненных биржевых операций.

Надо сказать, что работа вызвала достаточно большой интерес – я направил расширенное описание работы в оргкомитеты 5-6 крупнейших конференций по финансовому моделированию, и от всех получит заверение в том, что данная тема крайне актуальна и интересна, серьёзных работ в этой области почти нет, и приглашения либо выступить с докладом, либо написать статью на эту тему.

В текущем году планируется модернизировать математическую модель выставления и выполнения заявок в соответствии с рекомендациями, полученными от специалистов в области экономического моделирования и торговли на бирже. Эти рекомендации включают в себя:

1) поддерживать более широкий круг заявок (в том числе, например, отзыв уже выставленной заявки);

2) сделать возможным оценку торговых систем, учитывающих при выставлении заявок результат выставления предыдущих заявок и фактически проведённые операции; это предполагает моделирование обратной связи между имитационной моделью и генератором сценария действий брокера;

3) исследовать вопрос о возможности моделирования обратной связи (моделирование влияния выставленной заявки на уровень цен);

Это позволит применять средства для сравнения эффективности и оптимизации механических биржевых торговых систем.

Также предполагается проведение значительной работы по информированию заинтересованных сообществ исследователей о наших разработках. Сюда включается и написание статей, и выступления на конференциях, и создание сайта проекта и сообщества разработчиков.

План работ

TBD

Ожидаемый результат

1. Подготовка статьи по результатам работы прошлого года.
2. Модернизированная математическая модель биржевых торгов.
3. Модернизированные имитационная модель и программное средство на её основе.
4. Офррмление программного средства с открытым исходным кодам и создание сообщества разработчиков.
5. Подготовка публикации, посвящённой программному средству, в специализированных изданиях.
Бычков Иван
Аспирант
 
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 23 сен 2008 01:19 pm

Вернуться в Студенческие задачи (2009-2010)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron