Константин Савенков / Денис Жбанков, 3 курс, opt-sem

На этом форуме публикуются и уточняются постановки задач студентам, а также отслеживается ход их выполнения

Модератор: staff

Закрыто
Бычков Иван
Аспирант
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 23 сен 2008 01:19 pm

Константин Савенков / Денис Жбанков, 3 курс, opt-sem

Сообщение Бычков Иван »

Тема: Сравнение эффективности торговых систем.

Расшифровка темы: Под торговой системой понимается набор правил, которыми руководствуется игрок на фондовом рынке. Таким образом, на наборе данных, которыми игрок пользуется для принятия решений, торговая система однозначно отображается в последовательность операций (например, купли/продажи) -- сценарий.

Актуальность: Задача сравнения эффективности торговых систем, лежащих в основе сценариев работы на рынке, актуальна при решении многих задач, начиная с оценки эффективноти работы конкретного брокера (человека), заканчивая вопросами построения целевых функций при оптимизации алгоритмов работы автоматических торговых систем. Здесь речь идёт не только о системах типа "философский камень", якобы дающих ответ на вопрос "что будет дальше?", но и о вполне прозаических системах арбитражной торговли и алгоритмах исполнения крупных сделок (execution).

Беглый обзор существующих программных решений показал, что они 1) не согласованы по критериям эффективности 2) неэффективны по производительности и 3) обладают ограниченными возможностями в части управления проведением экспериментов, задания входных данных и сбора статистики.

Отсюда -- является актуальной задача разработки инструментальной системы, позволяющей сравнивать на исторических данных эффективность различных сценариев работы на фондовом рынке.

Постановка задачи на 3 курс:

* Провести обзор различных средств тестирования (backtesting) торговых систем,

* Провести обзор публикаций, посвящённых вопросу эффективности торговых сценариев и торговых систем,

* Построить мат.модель работы игрока на рынке (в терминах которых могут быть описаны сценарии),

* Составить набор метрик эффективности с некорым обоснованием для каждой из них,

* Разработать архитектуру средства, позволяющего:
- задавать сценарии в виде трассы действий брокера или при помощи алгоритма принятия решений,
- тестировать выполнение сценариев на исторических данных, при этом должен поддерживаться общепринятый формат таких данных,
- рассчитывать на основе проведённых экспериментов метрики эффективности торгового сценария.

* Реализовать средство в виде open-source продукта с подходящей лицензией.
Закрыто